(키움증권 해외선물 OpenAPI-W) 상승/하락 추세 파악 (3) 추세에 맞는 진입 전략

목 차
1. 들어가며
2. 사전설명
3. 해외선물 진입 전략
1) 횡보장 + 볼린저/RSI
2) 상승/하락/횡보장
3) 상승/하락/횡보장에서의 투자 전략
4. 마치며

1. 들어가며

지난 글에서는 단기추세에서 양봉/음봉 구분을 통해 진입하는 방법에 대해 알아보았다. 20분 전의 1분봉마다 "종가-시가"를 구해서 리스트에 담은 다음, 0보다 크면 양봉, 0보다 작으면 음봉, 0이면 보합으로 설정하고, 양봉/음봉 개수를 구하였다.

이번 글에서는 양봉/음봉 개수와 볼린저/RSI 조합을 통해 진입하는 방법에 대해 알아볼 것이다.

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2. 사전설명

양봉/음봉 개수를 구해보는 것은 원웨이 상승/하락장에서 "볼린저밴드 상단 터치 + rsi 70 과매수" 구간에서 숏(short)을 진입을 막자는 취지이다.

< 그림1-1 >은 2023년 2월 3일 금요일, 23:26분~01:34분의 나스닥(NQH23)의 1분봉이다. 과매수 구간(RSI 70 이상)에서 숏(short)으로 들어갔으면, 2시간 동안 손실만 발생하였을 것이다.

< 그림1-2>는 2023년 2월 4일 토요일, 02:41분~05:04분의 나스닥(NQH23)의 1분봉이다. 같은 날 목격한 차트라는게 믿기지 않을 정도로 쭈욱 나스닥이 빠지는 모습이다.

< 그림1-1 > 및 < 그림1-2 >를 통해 필자가 말하고 싶은 것은, 같은 날('23.2.3.금) 발생한 1분봉이라는 것이다. 이렇게 나스닥이 급변하여 사용자에 손실을 줄 수 있으니, 해외선물이 정말 무섭다는 생각이 들었다. 원웨이 상방/하방이 2시간째 이어졌을 때, 반등을 예상하고 진입했다면, 계좌의 투자원금은 줄어들었을 것이다.

그림1-1. 원웨이 상방으로 2시간째 상승했던 나스닥(NQH23)의 23:26~01:34분 1분봉이다. ('23.2.3.금)

그림1-2. 원웨이 하방으로 2시간째 하락했던 나스닥(NQH23)의 02:41분~05:04분 1분봉이다. ('23.2.4.토, 새벽)

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3. 해외선물 진입 전략

필자 개인의 전략이고 하나의 아이디어에 해당한다. 따라하는 건, 서로 부담이다. 어느정도 걸러서 읽으셨으면 한다.

< 그림2 >는 나스닥(NQH23)의 1달간('23 1월) 1분봉 데이터를 양봉/음봉 개수에 따라 각각 승률을 계산해본 내용이다. 여기서 구간을 4개로 나누었다. 즉 아래 그림은 RSI 35~65이면서 볼린저 상당 혹은 하단을 터치한 1분봉 중 양봉/음봉개수를 계산한 것이다. 진입은 크게 4가지 케이스로 나누어 진입할 것이다. 볼린저밴드, RSI, 양봉/음봉 개수 등 각각의 조합을 통해 진입을 결정할 것이다. 즉, 롱 진입 2케이스, 숏 진입 2케이스 총 4가지로 진입할 것이다.

간단히 이야기하면, 횡보장(양봉/음봉 8개~12개)에서는 볼린저 + RSI로 진입할 것이고, 상승/하락장에서는 추세에 맞게 롱/숏 진입할 것이다.

앞의 글에서 파일 첨부를 하였으나, 찾는 분들이 있을거 같아, 아래와 같이 첨부한다.
특정일의 일부데이터(RSI 등)는 누락되어 있으니, 분석 시 그 점은 고려하여야 한다.
또한, 승/패는 200달러에 빨리 도달하거나 손실이 나는 기준이 아닌, 분봉에 따라 수익 > 손실이면 "승", 수익 < 손실이면 "패"로 기재한 점도 분석 시 고려하여야 한다.

minute_bong (230101~230203).xlsx

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그림2. 2022.12.30~2023.2.3. 나스닥(NQH23)의 1분봉 모음

1) 횡보장 + 볼린저/RSI

횡보장에 대한 명확한 기준은 없다. 여기서 필자는 "20분 이내의 분봉 중 양봉 혹은 음봉이 8~12개"가 나타나는 형태를 횡보장으로 정의할 것이다.

• 양봉 8~12개가 나타나고, 볼린저밴드 상단 터치 + RSI 65% 초과이면 → 숏 진입
• 음봉 8~12개가 나타나고, 볼린저밴드 하단 터치 + RSI 35% 미만이면 → 롱 진입

2) 상승/하락/횡보장

여기서는 볼린저밴드 / RSI 등을 별도로 활용하지 않는다. 이유는? 양봉/음봉이 20분 이내 데이터에서 단기적으로 13개 이상 출현했다는 것은 이미 시장이 과열되었을 것이다. 고민되는 건, 13개 이상 출현하면 무조건 과열장으로 볼것이냐는 것이다. 13이상으로 할지, 14이상으로 할지는 시뮬레이션을 돌리면서 고민할 예정이다.

• 20분 이내 1분봉에서 양봉 13개 이상 나타나면 → 롱 진입
• 20분 이내 1분봉에서 음봉 13개 이상 나타나면 → 숏 진입

3) 상승/하락/횡보장에서의 투자 전략

정리를 해보면, 아래 < 그림3 >과 같다.
횡보장에서는 조건1~조건3까지 고려하고, 상승/하락장에서는 조건1만 따져볼 것이다. 해외선물은 그 변화가 너무 심한 관계로, 롱/숏 진입의 조건을 꼼꼼히 따져보아야 할 것 같다. 단기 상승/하락장을 20분 이내 1분봉에서 단순히 양봉/음봉 13개이상으로 판단해도 될지는 향후 시뮬레이션을 돌려보면서 설정할 것이다.

그림3. 진입조건에 따른 시장 상황을 판단하고, 롱 / 숏 진입을 결정한다.

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4. 마치며

상승/하락/횡보장에서 투자전략을 알아보았다. 상승장에서 숏을 잡지 말고, 하락장에서 롱을 잡지 않는 것이 투자금을 지키는 길이다. 즉 시장에 맞는 투자 전략은 필요하다는 말이다. 누군가 "지금은 상승장이다"라고 말해주면 얼마나 좋겠는가? 물론 주변에서 그렇게 말해도, "해선인"들은 냉정해질 필요가 있을 것이다. 상승/하락장의 판단은 결국... 사용자가 판단하고 책임져야 하는 영역에 속하기 때문이다. ㅠㅠ

< 그림1-1 >과 < 그림1-2 >는 2023년 2월3일(금) 23:26분 2월4일(토) 05:04까지 하루 분량의 1분봉이다. 2시간 동안 계속 올리고, 2시간 넘게 쭈욱 하락되는 모습에서 수많은 해선인들의 피눈물과 고통의 목소리가 들려온다. 이쯤되면 반등이 나오겠지... 그렇게 진입한 투자자가 얼마나 많겠는가? 물론... 필자도 그 중 1인이다. 흑~

해외선물 투자는 정말 신중, 또 신중하여야 한다는 걸... 다시 한번 깨닫게 된다. ㅠㅠ

필자는 20분 이내 분봉 개수에 따라 상승/하락/횡보장으로 분류하였다. 사용자에 따라 30분, 60분 등을 설정하여 시장을 판단할 필요가 있어 보인다. 성투하시길 기원한다.