목 차
1. 들어가며
2. 알고리즘 개념
3. 50:50 손익 딜레마
4. 마치며
1. 들어가며
이전 글에서는 자동매매를 위해 필요한 PC 사양 및 API 간 비교를 알아보았다. 결론은 2016년 이후의 PC사양이면 무난해 보이며, 해선API는 월 사용료 결재 등이 필요하다는 것을 알게되었다.
이번 글에서는 알고리즘 개념 및 50:50 손익 딜레마에 대해 알아볼 예정이다.
2. 알고리즘 개념
요즘 알고리즘에 대해 이야기가 많이 나온다.
알고리즘이란 컴퓨터가 따라 할 수 있도록 문제를 해결하는 절차나 방법을 자세히 설명하는 과정이다.
(출처 : 국립특수교육원, https://www.nise.go.kr/sedu/pt/page1_04.html)
위의 사전적 의미보다는 해선을 하는 사람들 입장에서 풀어보고자 한다.
해선에서 알고리즘이란 일정한 패턴에 따라 수익/손실이 반복적으로 일어난 과정으로 설명할 수 있다.
향후 필자가 언급하는 알고리즘은 "해선 알고리즘"으로 설명할 예정이다.
3. 50:50 손익 딜레마
학창시절 확률을 처음 배울 때 "동전던지기"를 배우게 된다. 확률과 관련된 동전던지기의 결론은 앞면과 뒷면이 나올 확률은 50:50이라는 것이다.
만약 100번 던졌을 때 앞면과 뒷면이 70:30으으로 나왔다면, 어떻게 될 것인가? 동전을 던지는 횟수가 충분하지 않았다는 대답을 듣게 될 것이다. 무수히 동전을 던지면, 언젠가는 50:50으로 나올것이라는 답변을 얻을 것이다.
해선도 이와 비슷한 느낌을 많이 받았다. 동전던지기의 앞/뒤면 처럼, 롱/숏의 2가지 선택권이 있다. 흔히들 "죽음의 2지선다"라고 볼 수 있다.
나중에 느끼겠지만, 롱/숏의 비율은 50:50으로 수렴할 것이다. 근데 50:50이면, 수익이 날까? 손실이 날까? 결론은 수수료 때문에 손실이 난다. 자동매매의 경우 편도 2.3달러의 수수료가 발생한다. 즉 미니 나스닥 1거래를 진입/청산하면 4.6달러의 수수료가 나온다는 것을 알 수 있다.
그렇다면 동전딜레마 때문에 아무것도 못한다는 것인가? 확률만 따진다면, 수수료 때문에 손실을 보는 것이 명확해 보인다. 수수료를 감안하면서, 50:50을 뚫고 수익을 내야 한다.
알고리즘 패턴을 만들고, 지금 승률이 높은 패턴 위주로 코드를 만드는 것도 하나의 방법일 것이다. 필자도 현재 승률이 높은 패턴 위주로 코드를 구성하였다.
다만, < 그림 >처럼 패턴의 출현빈도가 높을수록 수익/손실은 줄어든다. 아래 그림처럼 반비례하지는 않다. 출현빈도가 높을수록 50:50의 손익 딜레마에 따라 수익/손실이 0으로 수렴하는 것을 알 수 있을 것이다.
4. 마치며
알고리즘 및 50:50 동전던지기 딜레마에 대해 알아보았다. 알고리즘은 수익/손실이 나는 반복되는 패턴을 말하며, 50:50의 동전던지기 딜레마를 뚫고 수익을 내는 방법에 대해 고민해 보았다. 해선은 수수료 싸움이라는 생각이 든다. 수수료 이상의 수익을 낼 수 있을지, 끊임없는 고민이 필요해 보인다.
다음 글에서는 자동매매에서 사용할 라이브러리 개념 및 활용에 대해 알아보자.
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