(주식 자동 매매) 키움증권 OpenAPI 4종목 현재가 조회(opt10001)

1. 들어가며

지난 번에는 삼성전자(005930)의 현재가를 받아보았다.
이번에는 4종목의 현재가를 pandas모듈의 데이터프레임에 담아보자
* 4종목 : 삼성전자(005930), 경동나비엔(009450),
아프리카TV(067160), 토니모리(214420)

그런데, 왜 하필 4종목의 현재가만 구현하는 것일까?
필자의 관심사는 해외선물 자동매매거래이다.
* 4종목 : 해외선물의 가스(NG), 골드(GC), 나스닥(NQ), 원유(CL)

해외선물의 시세조회 및 거래를 위한 OpenAPI 사용을 위해서는,
OpenAPI 한달 이용료가 $170달러이다.
환율 1,423원('22.9.23 기준)으로 계산해 보면,
우리 돈 241,910원, 즉 240천원을 매달 키움 측에 지불해야 한다.

아직 코딩 초창기인 나에게, 240천원을 매달 계산하면서,
KOA StudioSA 및 OpenAPI-W에서 받아오는 데이터를 활용하여,
수익 모델을 짜는 것은 사실상 불가하다.

먼저는 국내 주식 모델을 고민해보고, 내년 1월부터 해외선물로 발을 돌릴 것이다.
잡설이 너무 길었다. 본론으로 들어가보자.

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2. 사전 준비

KOA StudioSA에 접속하여,
입력 및 출력 정보를 확인할 필요가 있다.

① TR목록에서 opt10001을 조회
② 입력정보에서는 종목코드만 필요하다는 것을 확인
③ 출력 예정인 데이터는 종목코드와 현재가 2가지를 확인
④ opt10001 TR을 이용하기 위해서는 SetInputValue, CommRqdata 2개 함수 활용
⑤ 종목코드 입력 → 4종목 입력할 예정
⑥ 출력되는 정보는 종목코드와 현재가, 2가지

< 그림1. 4종목의 현재가를 받더라도 코드는 비슷하다. >

 

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3. 코드 구현

• 키움증권의 OpenAPI에 접속하여 로그인을 하고,
• for문을 활용하여 삼성전자, 경동나비엔, 아프리카TV, 토니모리 4가지를 요청/수신한다.

5줄 : DataFrame 활용을 위해 pandas모듈을 임포트한다.
6줄 : 10초마다 동일 함수를 반복하기 위해 threading모듈을 임포트한다.

15줄 : 요청한 trdata를 받기위해 OnReceiveTrData와 trdata_get함수를 연결
24줄 : 키움증권 OpenAPI에서 받아온 데이터를 pandas모듈의
DataFrame에 넣어주기 위해 딕셔너리형 변수 선언
(53줄~54줄에서 키움증권에서 얻어온 정보를 업데이트 해준다)

26줄 : 관심종목(interesting_lists)의 전역변수(광역변수) 선언하는 것이 핵심이다.
→ 함수 어디서든 활용하기 위해 선언
27줄 : 관심종목(interesting_lists)에 문자형으로 각 종목의 코드번호 기재
(여기서는 65줄의 for문에 넣어주기 위함)

36줄 : rq_data_opt100001 임의의 함수를 선언하되,
4종목을 돌리기 위해 "stock_code" 변수 자리를 만든다.
(65줄의 for문을 통해 4종목이 66줄의 함수로 들어가서 순차적으로 실행)
38줄 : dynamicCall 함수을 통해 SetInputValue함수의 종목코드를 키움서버에 입력
39줄 : dynamicCall 함수을 통해 CommRqdata함수 opt10001 TR을 키움서버에 요청
40줄 : tr_event_loop를 통해 데이터 요청/수신되는 동안 다음 코드 실행를 막기 위한 선언
41줄 : tr_event_loop 실행

42줄 : 38줄~39줄을 통해 키움서버에 입력/요청하여 데이터를 받아오면 저장할 함수 선언
43줄 : 요청했던 이름이 "opt_10001"이면, 아래 실행
44줄 : 키움서버로부터 받아온 코드번호
45줄 : 키움서버로부터 받아온 현재가

48줄 : 받아온 코드번호의 앞/뒤에 0000 혹은 빈칸이 있을 수 있으므로 제거(strip)
49줄 : 1분 전 종가보다 현재 종가가 낮을 경우 (-)가 나올 수 있기에,
양수로 만들기 위해 절대값(abs)를 붙인다.
53줄 : 데이터프레임의 종목코드에 "받아온 종목코드" 추가
54줄 : 데이터프레임의 현재가에 "받아온 현재가" 추가
56줄 : 데이터를 받아왔으면, tr_event_loop 종료 필요(exit)

64줄 : 10초마다 실행하기 위한 threading를 위해 current_price24의 임의의 함수 선언
65줄 : 26줄 광역변수 선언된, 27줄의 종목이 들어있는 리스트의 for문 선언
66줄 : 위의 class 안에 있는 rq_data_opt10001에 4개 종목코드를 순차적으로 넣어준다.

68줄 : 받아온 데이터를 stock_code, current_price1의 columns에 넣는다.
→ 24줄의 딕셔너리 선언된 부분에 넣는다.
69줄 : for문이 돌아가면서 df_current_price_gubun은 이전 가격이 누적되어 출력된다.
→ 마지막 내용이 최종이므로 .tail(n=1)을 써서, 마지막 1개만 얻어온다.
70줄 : 데이터프레임으로 들어간 종목코드와 현재가를 출력
71줄 : threading.Timer를 활용하여, 10초마다 실행
72줄 : 64줄~71줄까지의 함수 내용을 실행

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4. 전체코드

import sys
from PyQt5.QAxContainer import *
from PyQt5.QtWidgets import *
from PyQt5.QtCore import *
import pandas as pd
import threading

# 현재가 tr요청으로 받기

class btl_system():
    def __init__(self):
        self.kiwoom = QAxWidget("KHOPENAPI.KHOpenAPICtrl.1")

        self.kiwoom.OnEventConnect.connect(self.login_Connect)
        self.kiwoom.OnReceiveTrData.connect(self.trdata_get)

        print("로그인 중입니다.")
        self.kiwoom.dynamicCall("CommConnect()")
        
        # 로그인 이벤트 연결
        self.login_event_loop = QEventLoop()
        self.login_event_loop.exec_()

        self.current_price_gubun = {'stock_code': [], 'current_price1': []}

        global interesting_lists
        interesting_lists = ["005930", "009450", "067160", "214420"]

    def login_Connect(self, nErrCode):
        if nErrCode == 0:
            print('로그인 성공했습니다!')
        else:
            print('로그인 실패했습니다!')
        self.login_event_loop.exit()

    def rq_data_opt10001(self, stock_code):
        print("27줄에서 입력받은 종목코드를 키움서버에 요청합니다.")
        self.kiwoom.dynamicCall("SetInputValue(QString, QString)", "종목코드", stock_code)
        self.kiwoom.dynamicCall("CommRqData(QString, QString, int, QString)", "opt_10001", "opt10001", 0, "0303")
        self.tr_event_loop = QEventLoop()
        self.tr_event_loop.exec_()

    def trdata_get(self, sScrNo, rqname, strcode, sRecordName, sPreNext, nDataLength, sErrorCode, sMessage, sSplmMsg):
        if rqname == "opt_10001":
            stock_code = self.kiwoom.dynamicCall("GetCommData(QString, QString, int, QString)", "opt10001", "주식기본정보요청", 0, "종목코드")
            current_price1 = self.kiwoom.dynamicCall("GetCommData(QString, QString, int, QString)", "opt10001", "주식기본정보요청", 0, "현재가")

            stock_code = stock_code.strip()
            current_price1 = abs(int(current_price1))
            # print(stock_code)  # 결과값 출력하는 곳
            # print(current_price1)  # 결과값 출력하는 곳

            self.current_price_gubun['stock_code'].append(stock_code)
            self.current_price_gubun['current_price1'].append(current_price1)
        try:
            self.tr_event_loop.exit()
        except AttributeError:
            pass

if __name__ == "__main__":
    app = QApplication(sys.argv)
    btl = btl_system()

    def current_price24():
        for interesting_list in interesting_lists:
            btl.rq_data_opt10001(interesting_list)

            df_current_price_gubun = pd.DataFrame(btl.current_price_gubun, columns=['stock_code', 'current_price1'])
            df_current_price_gubun = df_current_price_gubun.tail(n=1)
            print(df_current_price_gubun)
        threading.Timer(10, current_price24).start()
    current_price24()
    app.exec_()

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5. 마치며

4종목의 현재가를 10초마다 받아오는 코드를 알아보았다.
위 코드를 실행시키기 위해, 거의 한달을 신경쓴것 같다.
오늘 하루만 shift + f10을 200번은 누른 듯 하다.

앞으로 넘어야할 산이 많을거 같다. 이제 하나 넘은 듯 하다.ㅠㅠ
그래도 한달간 고민했던 내용이 해결되니, 기분은 한결 좋아지는구나.

다음에는 키움증권의 OpenAPI에서 받아온 데이터를
pandas모듈의 데이터프레임이 아닌,
변수에 넣는 방법을 알아보자.
* 활용처 : 현재가는 언제/어디서든 사용할 수 있도록 전역변수(global)로 선언할 예정이며,
현재가 > 매수가이면 칼같이 매도할 것이다.