(키움증권 해외선물 OpenAPI-W) 패턴 만들기 (6) 패턴 만들기(엑셀)

목 차
1. 들어가며
2. 사전설명
3. 엑셀 패턴 설명
   1) 엑셀에서 문자를 붙이는 방법
   2) 엑셀로 왜 패턴을 만드는가?
4. 마치며

 

1. 들어가며

지난 글에서는 파이썬으로 해외선물 OHLC을 이용한 패턴만드는 방법을 알아보았다.

TR요청번호는 opc10002였고, 시가, 고가, 종가, 저가의 사칙연산을 하고,

문자형으로 태 변환 후 각각 붙여주었다.

 * 파이썬 패턴 = str(고가 - 시가) & str(저가 - 시가) & str(종가 - 시가)

 

이번 글에서는 엑셀에서 패턴을 만드는 방법을 알아보자

해외선물 종목의 1분봉 데이터를 영웅문G에서 다운 받는 경로는 예전에 한번 안내하였다.

 * 영웅문G에서 1분봉 데이터 다운받기 링크

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2. 사전설명

위의 링크에서 다운받는 1분봉 데이터 모음 파일을 붙여서 사칙연산 후 각 파일별로 붙여주면 패턴이 된다.

국내주식 1분봉 패턴 만들기는 예전에 한번 설명하였다.

해외선물도 위의 방법과 동일하다.

(다만, 부동소수점 회피를 위해 10000을 곱해주어서 정수화(int) 시키는 것이 차이이다)

 

해외선물은 틱단위가 소수이다보니, 필연적으로 부동소수점 문제가 발생할 수 밖에 없다.

부동소수점을 극복하는 것은 어려워보이고, 정수화 시키면 매매할 수 있을 정도가 된다.

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3. 엑셀 패턴 설명

1) 엑셀에서 문자를 붙이는 방법

엑셀에서 숫자 혹은 문자를 붙이는 방법은 간단하다. 문자와 문자 사이에 &를 넣어주면 된다. -_-+

 

예를 들어보자.

고가(400) - 시가(200) = 200, 저가(100) - 시가(200) = -100, 종가(300) - 시가(200) = 100이 된다.

(고가-시가) & (저가-시가)의 결과는 200-100100이 된다.

 

엑셀에서는 숫자는 셀의 오른쪽에 정렬되고, 문자는 왼쪽에 정렬된다.

그림1. 임의로 시가,고가,저가,종가를 통해 만든 패턴

 

③번은 OHLC 간 사칙연산의 결과이다.

②번(i3셀)의 패턴(200-100100)은 ①번의 결과이다. → i3셀에 입력된 내용은 왼쪽 정렬로 문자형이다.

 

여기서 문자열이 중요한 이유는 지난 글에서 만든 파이썬에서 만든 패턴도 문자열이다.

 

엑셀로 만든 패턴을 "사용자가 엑셀로 만든 패턴"이라고 하고, 키움증권에서 파이썬으로 받은 패턴은 "키움에서 제공하는 패턴"이라고하면, 사용자가 만든 패턴 = 키움에서 제공하는 패턴이면, 진입하라는 뜻으로 가정하고 진입을 하면 된다.

 

2) 엑셀로 왜 패턴을 만드는가?

패턴별로 승률을 계산해봐야 한다.

 

필자는 국내주식, 비트코인의 패턴을 만들고나서, 

승률을 계산할 때는 20분 이내의 최대값(max-max)과 최소값(mini-mini)을 찾으려고 애를 썼다.

그 이유는 익절 타점과 손절 타점을 찾기 위해서였다.

 * 비트코인 알고리즘 패턴 찾기 링크

 

위 링크에서 확인하였겠지만, 20분 이내 최대값/최소값을 찾아보고 → 익절/손절 타점으로 설정

각 패턴별 승률을 계산해보았다.

 * 물론 필자가 생각한대로 승률값을 구할 수는 없었다. -_-+

   < 그림2 >에서 0.50.00.0 패턴에서 long으로 진입하여 20$ 상승한 점에서 익절타점을 잡으면,

   승률이 32.0%라는 뜻이다. ㅠㅠ

그림2. 비트코인 승률 계산

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4. 마치며

위에세 엑셀로 패턴만드는 방법을 알아보았는데...

요즘 고민은 패턴별로 승률을 계산해 보는 것이 맞을까? 살짝 고민이 된다.

 

< 그림2 >에서 확인하였겠지만, 20달러로 익절/손절 타점을 잡았다고 해도... 승률이 저렇게 낮은데,

해외선물이라고 예외일 수 있을까?

 

그래서 고민하는 부분은...

RSI, MACD, 이격도 등으로 거래하는 건 어떨까.. 고민이 된다.

 

뭐, 각설하고..

RSI, MACD 적용하여 거래하는 것은 나중에 설명하도록 하고,

향후에는 엑셀로 패턴별로 승률을 구하고, 최적 진입/청산지점이 될 수 있는 익절/손절 타점을 천천히 알아보자.