(키움증권 해외선물 OpenAPI-W) 패턴 만들기 (8) 참고사항

목 차
1. 들어가며
2. 참고사항
1) 부동소수점 문제 회피하기
2) 1분봉 데이터 패턴만 고수할지?
3) 상승장-하락장-횡보장에서의 패턴
4) 4종목으로만 거래할지?
3. 마치며

1. 들어가며

지난 글에서는 zip함수, eval모듈, for문의 조합을 통해 패턴을 추출하는 방법을 알아보았다.
현 단계에서는 구체적으로 설명을 지양하려고 하는 이유는 모의거래에서 설명해도 늦지 않을 것이기 때문이다.
지금은 대략적으로 어떻게 구성되고, 프로그램을 돌릴지 감만 잡도록 하자.

이번 글에서는 1분봉 패턴만들면서 느꼈던 필자의 생각을 정리할 것이다. (썰풀이 정도?)
새로운 내용은 없으니, 시간 없으신 분들은 skip하셔도 크게 문제 없을 것이다.

※ 패턴 만들기는 이번 글을 끝으로 마무리하려고 한다.

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2. 참고사항

1) 부동소수점 문제 회피하기

소수점 틱단위로 인해 부동소수점 문제가 처음 발생했을 때, 조금은 당황했다.
문제의 원인을 모르니 해결할 수도 없어, 이틀 정도는 마음고생을 했던 것 같다.

컴퓨터는 우리가 생각하는 소수점을 가진 숫자를을 이분법으로 변환하여 숫자간 연산을 하기 때문에 발생한다고 한다.
즉, 이분법의 근사값을 적용할 때 발생한다고 하는데... 내용이 너무 어렵다.

이렇게까지 부동소수점을 알 필요는 없을 것 같다.
소수점에 따라 다르겠지만, 숫자 10,000을 시가/고가/저가/종가에 각각 곱해주어 정수화(int)시킨 후 패턴을 만들면 된다.

예외적이라면, 브리티쉬 파운드(6BH23)은 소수 넷째자리의 틱단위이다.
10,000을 곱하여 정수화 시켰어도 연산을 하면, 엑셀에서 부동소수점이 발생한다. (파이썬에서는 미발생)
엑셀에서는 차라리 ROUND(반올림) 함수를 이용해 4.99999.....183을 소수 첫째자리에서 반올림해서 5로 만들자.

2) 1분봉 데이터 패턴만 고수할지?

지난 글에서도 이야기하였지만, 진입을 위한 지표로 1분봉만 이용할 것이냐에 대해 회의적이다.
어떤 패턴은 수익을 많이 냈다면, 어떨 때는 손실이 나면서 익절/손절 타점을 설정하는 것이 어려웠다.

요즘 고민하고 있는건, RSI, 이격도, MACD 등의 후행지표 추가활용 여부이다.
RSI 14는 70%이상은 과매수, 30%이하이면 과매도 구간이라고 한다. 70%이상일 때 short, 30% 이하일때 long으로 각각 진입하는 방법도 좋을 거 같다.
패턴, RSI 등도 모두 후행지표여서 아쉽긴 하지만, 지금 구할수 있는 데이터들에서 수익내는 방법을 생각해보자.

3) 상승장-하락장-횡보장에서의 패턴

우리에게 어려운건, 오늘 해외선물이 오를지 내릴지는 일봉이 완성되고, 장이 끝나보아야 알 수 있다는 것이다.

오늘이 상승장일지 하락장일지는 아무도 모른다.
상승장에서 만든 패턴과 하락장에서 만든 패턴이 동일하게 수익/손실을 줄까?
혹은 횡보장에서 만든 패턴이 상승장에서 통할까?
그래서 위에서 말한 RSI 지표 등의 추가 활용을 고민중이라는 것이다.

4) 4종목으로만 거래할지?

1분봉과는 크게 관계없지만... 한번 정도는 고민해보고 싶은 내용이다.
필자는 원래 4종목(가스, 오일, 나스닥, 골드)를 거래하려고 했는데, OpenAPI-W에서 CME 시장은 나스닥 밖에 없다고 하여, 3종목을 거의 억지로 추가하였다. (S&P500, 엔화, 파운드)

• (당초) 가스, 오일, 나스닥, 골드
• (변경) S&P500, 엔화, 파운드, 나스닥

패턴 혹은 RSI만 제대로 파악하고 거래한다면, 종목을 늘려도 되지 않을까?
키움증권 안내로는 CommRqData 함수가 1초에 5번 이상 조회되면, 조회제한에 해당한다고 한다.
1초에 5번 이상이다. 4회까지는 허용한다는 내용이다.
즉, 1종목 당 0.15초만 넘겨 조회하면 되는 것 아닐까?
그렇게 하려면, CME 종목의 1분봉을 모을 필요가 있을거 같은데, 귀.찮.다. ㅠㅠ

그림. OpenAPI-W의 조회수 제한에 대한 키움측 답변

4. 마치며

필자가 요즘 고민하고 있는 부분이다.
비트코인 패턴 만들기에서 느꼈던 건 중 하나는 의외로 패턴의 수익률이 좋지 않았다는 것이다.
가장 많이 반복되는 패턴의 long 진입시 20달러로 설정한 경우, 낮은 승률인 32%를 기록한 게 마음에 걸린다.

지표를 추가할지는 조금 더고민해 보자.
RSI, MACD 등 후행지표를 받는 것은 간단하긴 한데,
패턴 만들기에서 수익을 낼 수 있었으면 좋겠다.