목 차
1. 들어가며
2. 사전설명
1) rsi 결과값들은 직선으로 연결
2) 노란색으로 표기된 넓이는 삼각형과 사다리꼴로 계산된다.
3) rsi 70, rsi 30을 y절편으로 놓고, 삼각형과 사다리꼴 넓이
3. 개념 설명
1) 사다리꼴 넓이 구하기
2) 삼각형 넓이 구하기
4. 마치며
1. 들어가며
오랜만에 글을 쓰는 것 같다. 그동안 수동매매(손매매)도 해보고, 새로운 알고리즘 찾는 등 여러가지 고민을 하느라 글을 쓰지 못했다.
이 글에서는 해외선물의 보조지표 중 1개인 rsi를 구할 수 있다는 가정하에 글을 쓴다. rsi를 구하는 방법은 아래 링크에서 확인하자.
(키움증권 해외선물 OpenAPI-W) RSI 값 구하기 (2) RSI 개념 및 계산접근 방법
목 차 1. 들어가며 2. 개념 및 계산 접근 방법 1) RSI 개념 2) 1차 계산 3) 2차 계산 3. 마치며 1. 들어가며 지난 글에서는 OpenAPI-W를 통한 연속조회 및 과거데이터를 조회할 수 있는 기간설정에 대해 알
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rsi 넓이를 구하는 개념이 생소하게 느껴질 것이다. 왜 rsi 70이상 및 30이하일 때 rsi의 넓이를 구해야할까?
우리가 주식/해외선물을 처음 배울 때 rsi는 70이상일 때 과매수, 30이하일 때 과매도라고 배운다. 하지만 실제 매매를 하다보면, 70이상 과매도(숏진입), 30이하 과매수(롱진입)으로 일괄적으로 진입하기로 마음먹었다면 상당한 손실을 볼 것이다. 키움증권 차트를 보면, 사용자의 매매 편의를 위해 rsi가 70이상일 때 노란색으로, 30이하일 때 파란색으로 표기한다. (그림1)
rsi 70이상일 때, 노란색의 넓이, rsi 30이하일 때 파란색의 넓이를 각각 알아보아서, 어떤 타이밍에 진입을 해야할지 판단하고자 이 글을 쓴다.
2. 사전설명
1) rsi 결과값들은 직선으로 연결한다.
rsi 는 종가의 14일간의 변화량을 계산한 실수(float) 값이다. 물론 사용자의 시각적 편의 제공을 위해 곡률(curvature)을 넣어 그려지는 차트를 우리는 활용하고 있지만, 실제 차트에서 이루어지는 rsi 결과값은 직선으로 연결한다는 것을 기억하자.
2) rsi 결과값이 70을 넘었을 때, 노란색으로 표기된 넓이는 삼각형과 사다리꼴로 계산된다.
초등학교 때 배웠던 내용을 기억해보자. 삼각형과 사다리꼴의 넓이는 아래와 같다.
- 삼각형 넓이 = (밑변) x (높이) / 2
- 사다리꼴 넓이 = (윗변 + 아랫변) x 높이 / 2
삼각형 넓이는 밑변과 높이를 알아야 하고, 사다리꼴의 넓이는 윗변, 아랫변, 높이 등 3가지를 알아야 한다.
3) rsi 70, rsi 30을 y절편으로 놓고, 70이상인 경우의 넓이는 사다리꼴의 넓이를 구한다.
다만, rsi 70이하에서 70이상으로 증가할 경우, 삼각형의 넓이를 구한다.
3. 개념 설명
갑자기 삼각형, 사다리꼴을 말하는 이유는 무엇인가?
< 그림1 >을 먼저 확인해보자. rsi 계산된 값을 (5분전rsi)67 → (4분전rsi)72 → (3분전rsi)73.5 → (2분전rsi)71 → (1분전rsi)65 로 주어진다고 가정해보자.
< 그림1 >에서 결과값을 보자. 3개의 사다리꼴(②③④)과 2개의 삼각형(①, ⑤)으로 구성된다.
사다리꼴의 면적은 쉽게 구할 수 있다. (사다리꼴 높이는 "시간간격" 이 1초이므로 1이다)
1) 사다리꼴 넓이 구하기
② 사다리꼴 : 윗변(72-70=2) + 아랫변(73.5-70=3.5) x 1 ÷ 2 = (2 x 3.5) x 1/2 = 3.5
③ 사다리꼴 : 윗변(73.5-70=1.5) + 아랫변(71-70=1) x 1 ÷ 2 = (1.5 x 1) x 1/2 = 0.75
④ 사다리꼴 : 윗변(71-70 =1) + 아랫변(76-70=5) x 1 ÷ 2 = (1 x 5) x 1/2 = 2.5
사다리꼴 ②③④의 합계는 6.75(3.5+0.75+2.5)이다.
2) 삼각형 넓이 구하기
삼각형 구하는게 생각보다 어려웠다. 초등학교, 중학교때 배웠던 내용이 생각이 나지 않아 열심히 검색했다.
< 그림2 >의 그림을 확인해보자. < 그림2 >의 전체 밑변은 1(=a+b)이다. 우리에게 필요한 것은 노란색(b x d /2)이다. < 그림2>에서 ①의 점을 알면 전체 길이(1)에서 노란색 삼각형의 밑변을 구할 수 있다. (즉, 밑변 b, 높이 d인 삼각형의 넓이를 구한다.)
같은 각도(角度)를 가진 삼각형은 높이에 비례하여 밑변도 비례한다. 즉, 3:2 = a:b의 원리를 이용한다. 우리는 a+b = 1(초)이라는 것을 알 수 있으므로, a와 b를 구할 수 있다. 밑변 b를 구할 수 있다면, 높이 d를 활용하여 삼각형의 넓이를 구할 수 있다는 내용이다.
첫번째 삼각형의 넓이를 구해보자.
< 그림2 >에서 노란색 삼각형의 높이는 3(70-67)이고, 파란색 삼각형의 높이는 2(72-70)이다.
자, 높이 c:d = 3:2이면, 밑변의 길이도 3:2이다. a = 1-b로 나타낼 수 있다.
3:2 = (1-b) : b로 나타낼 수 있다. 정리를 하면, 2x(1-b) = 3b이다. @.@
2-2b = 3b 이므로 b=0.4이다.!!! 노란색 삼각형의 넓이 = 밑변(4) x 높이(2) /2 = 4이다.
여기서 우리가 알아야 할것은 b가 0.4라는 것을 한번에 구할 수 있는 산출식이다.
노란색 삼각형의 b = 전체길이(=a+b) / (c+d)
두번째 삼각형의 넓이를 구해보자.
rsi가 76에서 65로 감소한 경우의 삼각형(노란색)의 넓이를 구해보자. 우리는 < 그림3 >의 a를 구하고 싶다. 각 삼각형의 높이의 비율을 보자.
a+b=1이면, a=1-b로 나타낼 수 있다. 6:5 = (1-b) : b로 나타낼 수 있다. 5-5b = 6b → 11b = 5이다. b=5/11이며, a는 6/11이다. a에 해당하는 삼각형 넓이는 밑변(6/11) x 높이(6=76-70) ÷ 2 = 18/11이다.
4. 마치며
사다리꼴과 삼각형을 이용하여 rsi가 70이상인 범위의 넓이를 알아보았다. rsi가 70이상이라고 해서 무조건 short 진입을 하면 안될 것 같다.
다만, 특정시간에 (삼각형+사다리꼴) 넓이가 일정 넓이 이상이면 long/short 진입에 대해 고려해 보아야 한다. rsi가 30이하일 때도 계산은 유사할 것이다.
다음 시간에는 rsi 결과값을 활용하여 rsi 70이상, 30이하일 때 넓이를 구하는 코드를 알아보자.
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