1. 들어가며
2. 차트 현황 ('23.4.3~4.7)
1) 월봉 차트
2) 주봉 차트
3) 일봉 현황
4) 60분봉 차트
5) 10분봉 차트 (ADP 비농업 취업자수 발표)
3. 손익 및 반성
4. 마치며 (비농지표, 휴장일, 홀딩)
1. 들어가며
이번 주('23.4.3~4.7)에는 미국주식 휴장일(Good Friday, 4.7.금)이 있었다. 금요일 CME 선물시장의 지수(조기종료 22:15), 금리/통화(조기종료 익일 00:15) 등이 조기종료/휴장이 되었다.
Good Friday는 성(聖) 금요일이라고 하여, 부활절 전의 금요일을 말한다. 그렇다. 해선을 하게되면, 미국 주식 휴장일과 그 사유도 공부해야 하는 것이다. ^^;
지금 생각해보면, 미국 주식 휴장일/선물 조기종료 날(4.7.금)에는 선물 거래를 하지 말아야했다. 거래량을 기반으로 하는 돌파, 반전 매매를 하는데, 거래량이 없다보니... 방향성을 알기 힘들었고, 금요일에는 여지없이 손실이 났다. ㅠㅠ 거래량이 전일(4.6일, 59만 계약)에 비해 휴장일(4.7일, 4만 계약) 거래량이 90% 이상 감소하였다.
2. 차트 현황 ('23.4.3~4.7)
1) 월봉 차트
시가 13262로 출발, 고가 13348.75, 저가 12953.25, 종가13184.25로 마무리 지었다. 3월봉이 시가 12137.00, 종가 13301.75로 +1,164.75 상승(3월)인 점을 고려하면, 4월봉의 첫주는 조정을 받은 느낌이다. 4월봉 첫째주 월봉은 아랫꼬리가 길고, 몸통이 짧다.
2) 주봉 차트
3주 연속 상승후 조정을 받은 모습이다. 아래(주봉 기준, 저점 12953.25)로 빼다가, 말아올리는 모습이다. 거래량은 3주 대비 하락한 2.3백 계약을 기록하였다. 조정인건가? 하락인가? 잘 모르겠다.
3) 일봉 현황
4월 4일 화요일, 고점 13348.75를 찍은 후, 수요일까지 빼고, 목요일(4.6) 올라가는 모습이다. 금요일은 제외하면, 거래량은 50만 계약 규모이다.
4) 60분봉 차트
4월 4일(화) 18시의 60분봉에서 고점 13348.75를 찍고, 4.6.(목) 22시 60분봉에서 저점 12953.25까지 계단식으로 쭈욱 빼는 모양새이다. 이틀간 총 395.5 포인트(고가-저가)를 빼는 모습이다. 무섭다. ㅠ_ㅠ
5) 10분봉 차트
한국시간 기준, 4월 5일(수) 21:15분의 3월 ADP 비농업 취업자수 발표가 있었다. 발표된 시간에 차트를 실시간으로 보고 있었다. 분봉 캡쳐를 깜빡해서, 기록으로 남기지 못한게 아쉽다. ㅠ_ㅠ
(키움에서는 1분봉 기준 약 10시간 정도인 625개 정도의 분봉 차트만 제공한다.)
어쩔 수 없이 10분봉으로 봐야한다.
< 그림2-5 >는 ADP 비농업 취업자수가 발표된 21:15의 10분봉이며, 시가 13209.5, 고가 13227, 저가 13200, 종가 13215.5로 10분봉이 마무리 되었다.
지금 보면 발표 당시의 1분봉 차트가 크게 움직인거 같지 않은데, 무서운건 발표 이후의 가격 움직임이다. 익일 01:30분 저가인 13006까지 원웨이로 빠지는게 무섭다. 필자도 이때는 프로그램을 멈추고 직접 매매로 했다. 저점이 어디인지 모르는 one-way 장에서 필자가 설정한 반전/돌파 매매는 계속 손실을 낼 것을 알기 때문이다.
언론에서 경기침체 이야기를 계속하는 상황에서, "내가 상방 잡는 그 순간"이 하락의 시작일 수도 있어서.... 정말 투자하기 어려웠다. 4월 6일 04:50분 최고점 13092.75까지 올라가긴 했으나, 그 이후에도 쭈욱 빠지는 모습을 확인할 수 있다.
3월 ADP 비농업 취업자수의 예상치는 200K인데 실제치는 145K이다. 저 수치가 안 좋아서 떨어졌구나. 경제지표가 하도 많으니, 어떤게 영향을 미치는지 잘 모르겠다. 결국 이렇게 경험하면서 정보를 쌓아갈 수 밖에 없구나. 흑~
물론 기계적으로 다음에도 같은 방향/숫자가 나오지 않겠지만, 일단 개인기록용으로 남겨둔다.
※ ADP 비농업 취업자수 3월 (예상치 : 200K / 실적치 : 145K)
ㅇ 선물 움직임 : 3시간 10분 정도 하방으로 움직임
- 발표 21:15분 이후, 4.5(수) 21:20분 고가 13236 → 4.6(목) 01:30분 저가 13006으로 약 230p 빠짐
ㅇ 정리 : 비농 지표가 200k 대비 145k로 부진이 나왔으며, 3시간 10분 정도 하방으로 230p 정도 빠졌음
※ 자료 출처 : https://economic.einfomax.co.kr/kw.html#/
3. 손익 및 반성
생각이 많은 4월 첫째주였다. 마이크로 나스닥('23.6월물) 2계약으로 거래한 결과이다.
- 4월 3일(월) : 청산수익으로는 수익(+47달러)가 났지만, 수수료(80달러)로 인해 -33달러의 손해를 이루었다. 약손실이긴 하지만, 월요일부터 손실이기에 이번주는 만만하지 않을거 같긴 했다. 마이크로 나스닥 2계약에 수수료 80달러이면, 20거래를 했다. 진입을 위한 알고리즘을 조금 손보았다.
- 4월 4일(화) : 422달러 수익으로 무난하게 마무리하였다.
- 4월 5일(수) : 3월 ADP 비농업 취업자수 발표가 21:15분에 있었다. 지표발표가 있을 때는 여지없이 일별손익이 마이너스가 되는구나. -227.5달러로 손실! ㅠㅠ
- 4월 6일(목) : 설정한 진입 알고리즘에 잘 맞는 패턴이 다행히도 많이 나온거 같다. 일별손익 675.5달러, 누적손익은 870달러!
- 4월 7일(금) : 이번에도 느꼈지만 미국주식이 휴장일일때는 들어가지 말자. 하필 진입 후 보유시간 코드를 수정해 두어서, 홀딩을 해버렸다. 젠장! 4.6(목)의 수수료가 54달러, 4.7(금)의 수수료가 22달러가 나온건, 홀딩을 했다는 것이다. 아침에 일어나보니, -100달러로 시작하니.. 어떻게든 복구하고 싶었고, 휴장일에 무리하게 들어가니, 결국 -185.5달러로 마무리... 한주의 마무리가 왜 이렇게 안 좋은거니?! -_-+
전반적으로 4.7(금) 매매가 가장 아쉬웠다. 4.6.(목) 새벽에 "진입 후 2계약 보유시간"을 60분으로 설정하는 코드를 수정해주었는데, 집에와서 부랴부랴 원래대로 수정하였다. 수익률 검사할 때 아래의 코드처럼, 원래는 1번으로 설정하였는데 목요일 새벽, 뭐가 씌웠는지 코드를 2번으로 설정하니, 시간 검사를 하지 않는 것이다. ㅠ_ㅠ 젠장!
그래서... 보유시간(60분)을 초과하였는데도, 계속 보유를 해버리는 우(愚)를 범한 것이다. 아~~ 속상하다. ㅠ_ㅠ
if time.time() > self.ending_time: # 당초 설정한 시간 코드
elif time.time() > self.ending_time: # 변경했던 시간 코드
휴장일(4.7)이면, 거래를 하면 안되었는데, 홀딩으로 인한 손실에 대해 무슨 오기가 발동한건지, 직접매매를 하면서 계속 손실을 보게된 안타까운 경우이다. 다음부터는 홀딩도 하지 말고, 휴장일에는 거래를 자제하도록 하자!
4. 마치며
아쉬움이 많은 4월 첫째주였다. 그래도 해선을 하루이틀 매매할 것도 아니니, 기록으로 남겨두어서 다음에 같은 실수 반복하지 않도록 하자.
첫째, 중요지표 발표시 집중해서 대응할 것
ADP 비농업 취업자수 등의 중요지표 발표가 있는 경우 날짜를 미리 체크해두고, 변화가 나오고 손실이 나는 경우 프로그램을 멈추도록 하자. 괜히 손실 메꾸려고 더 매매하면 손실이 더 커진다.
둘째, 휴장일 거래는 자제할 것
거래도 나오지 않고, 방향성도 불확실한데 수익내겠다고 들어가는 과오는 범하지 말자. 횡보를 하는 경우가 많은것 같다.
셋째, 홀딩은 하지말자.
국내주식으로 따지면 종가베팅에 해당하겠지만, 잠을 제대로 못자는 것 같다. 요즘 자고 일어나도 개운하다는 느낌이 확연히 줄었다. 수익을 내는 것도 중요하지만, 건강도 생각하자. 홀딩을 한다고 해서 항상 수익이 나는 것은 아니다. 아침에 일어나서 확인하니 손실이 난 경우, 하루의 시작을 망치는 경우가 있다. 홀딩은 하지 말고, 장 종료 전까지 반드시 계약을 정리하자.
절대수익을 내는 해선 알고리즘은 없는 것 같다. 기존에 설정한 진입/청산 알고리즘을 여지없이 깨버리고 독자적으로 움직인다는 느낌이 너무 강하다.
하루하루 차트를 보면서 수익을 내는 알고리즘을 고민할 필요가 있는 것 같다. 물론 23시간의 거래시간, 키움증권에서는 625개의 1분봉 차트만 제공한 점을 고려하면.. 상당히 고된 작업이 될 것이다. 그래도 해선으로 수익을 내고 싶다는 생각이 너무 강하다.
작년 8월부터 8~10시간 마다 1분봉을 다운 받고 있는 점을 고려한다면, 뭐.. 그닥 어려울 것 같지는 않다. 다만, 수익낸 알고리즘을 찾으려면, 차트를 뚫어져라 집중해서 봐야하고, 조금은 피곤할 것 같구나..ㅎㅎㅎ
※ 하지 말아야 할 3가지와 생각 2가지
1. 하지말아야 할 3가지
① 중요지표 발표일에는 대응 잘하자
② 휴장일 거래하지 말 것
③ 홀딩 금지
2. 생각 2가지
① 예상은 하되, 단정짓지는 말자
② 대응은 하되, 방치하지는 말자
'2. 해외선물 > 2-7. 해선 손익일지 (주간, 일일)' 카테고리의 다른 글
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