(해선 주간 손익일지) 나스닥 '24.12.16(월) ~ 12.21(금) 손익현황 (+43달러), FOMC 경제전망보고서, 네 마녀의 날

 

목 차
1. 들어가며
2. 차트설명
   1) 월간차트
   2) 주간차트
   3) 일간차트
3. 주간 이벤트
  1) FOMC 성명서(추가 금리인하 신중)
  2) 네 마녀의 날(quadruple witching day)
4. 손익현황

 

1. 들어가며

오랜만에 글을 쓴다. 2024년은 자동매매에서 슬럼프의 연속이었다. 1월~9월까지... 매매패턴을 구상만 했을 뿐, 실제로 코드를 구성하기는 애매하니, 뭔가 스스로 무기력하다는 생각이 들었다.
 
"그래도 뭔가 해보자"라는 생각에 10월부터  다시 매매코드를 하나둘씩 점검했다. 기존에 사용했던 보조지표(RSI, 볼린저밴드 등)는 진입코드에서 과감히 배제하였다. 보조지표는 어디까지나 사후적으로 나타난 결과라는 생각이 강하게 들었다.
 
패턴을 구성하는 시간봉도 바꾸었다. 1분봉은 너무 훼이크가 많이 나온다. 5분봉과 10분봉을 사용한다. 1분봉 일 때는... 뭔가 단타의 초조함으로 코드를 구성하였다면, 5분봉/10분봉을 사용하니 뭔가 마음에 여유가 생긴 느낌?
 
요즘 자동매매를 할 때는 예전처럼 기도하는 심정으로 차트를 보고 있지는 않다. 코드에서 에러가 발생하는지 확인하는 정도? 큰 수익이 발생하지 않지만, 예전처럼 어처구니 없을 정도로 큰 손실이 없는 것으로 만족한다.
 
FOMC 금리인하, 네마녀의 날이 있었던 이번주 매매에 대해 이야기해 보려고 한다.
 
 

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2. 차트설명

 1) 월간차트

나스닥이 대단하구나. '24년 10월 잠깐의 조정 이후, 11월 상승, 12월 상승 후 조정의 월봉의 모습이다. 11월은 트럼프 당선(11.7) 이후 상승했고, 12월은 산타 랠리(상승)인 줄 알았는데, 연말에 조정을 주는 모습이다.

그림 1-1. MNQH25 월봉 차트

 

 2) 주간차트

주간 차트이다. 상승-하락-조정의 패턴인 걸로 보이는데, 윗꼬리/아랫꼬리가 왜 자주 나타나는 건지;;;
이번주('24.12.16월 ~ 12.20금)는 주간 봉은 음봉이고, 윗꼬리/아랫꼬리가 정말 많이 나타나는걸 보게 되는구나.

그림 1-2. MNQH25 주봉 차트

 

 3) 일간차트

아래 그림에서 설명하겠지만, 12월 18일(수)에 FOMC 발표로 큰 폭으로 하락하였고, 12월 20일(금) 네마녀의 날(지수,주식 선옵 만기)에 윗꼬리/아랫꼬리가 달리며 마무리된 모습이다.

그림 1-3. MNQH25 일봉 차트

 

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3. 주간 이벤트

1) FOMC 성명서(추가 금리인하 신중)

여러 이벤트가 있겠지만, 필자는 2024-12-19(목). 04:00에 발표된 FOMC 경제전망보고서 및 FOMC 성명서 발표가 기억에 남는다.
 
< 그림 2-1 >은 MNQH25의 2024년 11월 19일(목). 04시~06시까지의 10분봉이다. 거래는 MNQZ24이지만, 차트는 MNQH25이다. MNQZ24가 만기종료(12.20일)되어서, 차트를 구할 수 없다. ^^;

그림 2-1. MNQH25 10분봉 (FOMC 성명서 발표 이후 차트)

 
 
자동매매를 돌려두고 잠을 잤다. 자동매매 결과, 새벽에 발표된 발표 속에서 거래를 했는데, 계속 long만 친걸 확인했다.
"손실... 솔실... 손실..." ...  저 하락을 다 두들겨 맞은 것이다. 하아~~ 깊은 한숨이 나오면서... 진입 알고리즘을 바꾸어 주어야겠다는 생각을 했다.
 

그림 2-2. 2024년 12월 18일 MNQZ24 매매 내역

 
 
< 그림 2-2 >를 보면 알 수 있다. FOMC 발표가 있고나서, 04~05시까지는 어느 정도 선방(수익4번, 손실 2번)인데, 05시~06시까지 계속 손실이 난다. 하아... 추가 하락에 대처할 방법이 없구나. 변화량이 얼마나 많은지 < 그림 2-1 >에서 04시 시가(A)는 22293.75이고, 06시 종가(B)는 21362이다. 2시간 동안 931.75 포인트(A-B)이다. ㅎㅎㅎㅎ 이 정도 변화는 거의 핵폭탄 수준아닌가? 뭐길래??? 도대체 무슨 일이 있었길래, 이렇게 나를 힘들게 하는 건지.. ㅠㅠ
 
뉴스 한 꼭지를 참고한다. 기사 출처는 언론사 < 투데이코리아 >의 기사이다.
https://www.todaykorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=323901
 

그림 2-3. 추가 금리 인하에 신중할 것이라는 파웰 연준 의장의 발언('24.12.19일)

 
 
기사 내용의 일부를 발췌했다. 제로 파웰 연준 의장은 추가 금리 인하에 신중할 것이라고 발표하였다. 동 발언이 있고나서, 나스닥 지수가 2시간에 걸쳐, 900포인트 이상이 떨어졌다. ^^;
 
해선이 정말 어렵게 느껴지는건... 위 FOMC 발표에서 미국 기준금리를 0.25% 내려서, 4.25~4.5%로 결정한 내용이 들어 있다는 것이다. 기준금리를 2024년 9월 0.5% 인하, 11월 0.25%인하한 이후에 나왔다는 것이다. 9월/11월 각각 금리인하는 시장에 긍정적 영향으로 지수 상승을 이끌었다.
 
그런데, 이번 발표에서 12월 0.25% 금리 하락 발표에도 불구하고, 추가 금리 인하는 신중할 것이라는 2가지 상충된 내용이 발표되었을 때, 저렇게 떨어지니... 방법이 없다. 
 
다음부터는 FOMC 관련 발언이 있으면, 자동매매는 쉬자. 나스닥 선물지수 무빙(변화)이 저렇게 큰데, 수익/손실을 운에 맡길 수는 없다. 시장의 불확실성(=주요 지표 발표)이 있을 때는 매매를 자제하자.
 

2) 네 마녀의 날(quadruple witching day)

최근 수익을 내서 자신감이 있었을까? 네마녀(quadruple witching day)의 날에 자동매매를 돌렸고, 저녁에는 수익을 냈으나, 새벽에 또 두들겨 맞았다.
 
기사의 출처는 <조선비즈>의 일부 기사를 일용한다. 네 마녀의 날은 4개(주가지수의 선물/옵션, 개별주식의 선물/옵션) 상품들의 만기 종료날로, 매년 3/6/9/12월의 세번째 금요일(12월의 경우 12월 20일)이며, 시장의 변동성이 큰 날을 말한다.
 
※ 기사 출처 : https://www.chosun.com/economy/weeklybiz/2024/06/20/C3223HKIN5E63IQMV5HA4X4URM/

그림 2-4. 네 마녀의 날에 대한 정의 (출처 : 조선비즈)

 
 
MNQH25의 2024년 12월 20(금) 10분봉 차트이다. 

그림 2-5. 네마녀의 날 10분봉 차트 ('24.12.20.금)

 
< 그림 2-5 >는 네마녀의 날('24.12.20.금) 10분봉 차트이다. < 그림 2-5 >를 자세히 보면, 21:20분 최저점은 21,007이고, 02:30분 최고점은 21,812이다. 5시간 만에 800p가 상승한 것이다. ㅎㅎㅎ 역시 네 마녀의 날이다.
 

그림 2-6. 네마녀의 날, MNQH25 거래 현황

 
< 그림 2-6 >은 네마녀의 날 거래 내역이다. 진짜.. 많이 맞았구나.. 에휴... 변화 폭이 하도 심해서, 감당이 안되는 구나. 그래도 수수료 포함해서, △109달러에서 막은건 괜찮은 거 같다. ㅠㅠ
 

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4. 손익현황

이번주는 < 그림 3 >에서 확인하였듯이, 누적수익은 +43달러로 마무리했다. 그래도 FOMC 발표(12/18), 네마녀의 날(12/20)에 손실이 났음에도 불구하고, 다른 날에 수익을 내서, 수익으로 마무리 짓긴 했구나.. ;;;;
다만, 지금 매도(short 진입가 21,536.75)로 1개 가 물렸다. 12/21(토) 최종 종가 21566.5이라서, 평가손익 -59.5달러는 청산이 안되어서 < 그림 5 >에 반영이 안되긴 했다. ^^;
 
다음부터는 중요한 이벤트가 있을 때는... 매매를 자제하자.
 

그림 3. MNQH25 매매 관련 주간 손식/수익률 현황

 

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5. 마치며

실제 계좌로 매매를 하고 있다. 마이크로 1계약이지만, 수수료나 수익률이 진짜 부담이 되는구나. 특히 수수료만 이번주에 283달러를 지급(진입 142달러 + 청산 141달러)하였다. 참고로, 마이크로 나스닥은 진입/청산시 각각 1달러씩 지불한다.
 
이번주는 142번을 진입(282 진입청산 ÷2)한 것을 알 수 있다. 매매가 조금... 많은거 같구나. 일주일(5일) 동안 142번 매매이면, 하루 평균 28번 정도 진입(142번 진입 ÷ 5일)을 했다는 것이다. 수수료로 망할 수도 있구나.. ㅎㅎㅎ
 
적당한 진입 횟수는 몇 번 일까? 필자는 10분봉, 5분봉으로 매매 패턴을 구성하였다. 조금은 고민해 보아야 할 것 같다.
 
다음 주에는 수익을 내보자. 화이팅!